Pensiones_en_México__4_Palancas,_6_Pilares_y_Soluciones_Innovadoras.

Una charla sobre el Sistema de Pensiones Mexicano, ante la Crisis de la jubilación: una perspectiva global.

#divulgandolasfinanzas #inclusionfinancieraMX #DrAmbrosiOrtiz #PhDRobertMerton

Medidas de Riesgo por Monte Carlo con volatilidad constante vs Estocástica

Modelo de tasa corta de Vasicek: teoría y generación de curvas de rendimiento con CETES.

Celebramos 50 años de la Ecuación Diferencia Parcial de Black-Scholes (o Black-Scholes-Merton (BSM), la cual desempeña un papel fundamental en la teoría moderna de valoración de productos derivados, en particular en la valuación de opciones financieras desde un enfoque analítico.

Históricamente, hay dos trabajos publicados previamente en el siglo XIX que sentaron las bases de lo que hoy se conoce como teoría moderna de valuación de opciones, los cuales son: la tesis de Louis Bachelier, del cual hay una traducción al inglés. Y la publicación de Merton, R. C. (1973). Theory of Rational Option Pricing, Bell Journal of Economics. En reconocimiento a sus contribuciones, Merton y Scholes quienes recibieron el premio Nobel de Economía en 1997 se realiza el presente podcast.

Agradecemos el apoyo al proyecto: “Portafolios Óptimos Con Criterios ASG” con clave SIP 20253735 del Instituto Politécnico Nacional. Elaborado por Ambrosio Ortiz Ramírez, Ana Lorena Jiménez Preciado, Juan M. Segovia Aldape y Ericka Garcia Blanquel.