Why the 3-Month Treasury Yield Is Sticky Above the Fed Funds Rate

カートのアイテムが多すぎます

ご購入は五十タイトルがカートに入っている場合のみです。

カートに追加できませんでした。

しばらく経ってから再度お試しください。

ウィッシュリストに追加できませんでした。

しばらく経ってから再度お試しください。

ほしい物リストの削除に失敗しました。

しばらく経ってから再度お試しください。

ポッドキャストのフォローに失敗しました

ポッドキャストのフォロー解除に失敗しました

Why the 3-Month Treasury Yield Is Sticky Above the Fed Funds Rate

無料で聴く

ポッドキャストの詳細を見る

It's mid-July 2026 and something strange is happening in short-term debt markets: the 3-month Treasury yield is sitting at 3.84 percent, a full 21 basis points above the effective fed funds rate of 3.63. Typically, the two move in lockstep, but today's gap signals that money market funds are demanding a premium for reasons that go beyond rate expectations. This episode dives into the mechanics — the role of the Treasury's General Account, the shrinking supply of T-bills after debt-ceiling resolution, and the quiet influence of the Fed's overnight reverse repo facility. Lucas and Luna walk through why this spread matters for anyone holding cash or short-duration bonds, and how it connects to the broader steepening yield curve. Specific data from July 17, 2026 anchors the conversation. #TreasuryYields #FedFundsRate #MoneyMarkets #ShortTermBonds #YieldCurve #TreasuryGeneralAccount #ReverseRepo #TBills #Liquidity #BondMarket #Economics #MonetaryPolicy #July2026 #FexingoBusiness #BusinessPodcast #TheBondMarketPodcast #FixedIncome #CashManagement Keep every episode free: buymeacoffee.com/fexingo

まだレビューはありません